Указание Банка России от 15.04.2020 N 5442-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 6 августа 2015 года N 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов"

Согласно внесенным изменениям:

банк рассчитывает величину кредитного риска на основе ПВР без учета надбавок к коэффициентам риска, предусмотренных Указанием Банка России от 31 августа 2018 года N 4892-У.

банк самостоятельно определяет во внутренних документах применяемые в рамках ПВР критерии существенности размера и уровня риска сегментов кредитных требований; вынужденной реструктуризации и финансовых трудностей;

банк не вправе применять ППВР в отношении некоторых кредитных требований (например, крупных корпоративных заемщиков);

банк вправе в рамках данного подкласса кредитных требований выделить сегмент, к которому будут относиться кредитные требования, характеризующиеся полным погашением задолженности до момента окончания периода, в который банк не производит начисление процентов на сумму задолженности, а также требования, по которым использование овердрафта не осуществлялось.

Из расчета величины кредитного риска для всех кредитных требований исключен поправочный коэффициент 1,06.

Кроме того, в частности, скорректированы положения, касающиеся оценки банком вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте:

минимально возможное значение вероятности дефолта для кредитных требований к корпоративным заемщикам и финансовым организациям теперь составляет 0,05 процента (ранее 0,03);

минимально возможное значение уровня потерь при дефолте для необеспеченных кредитных требований к корпоративным заемщикам составляет 25 процентов;

с 0,03% до 0,1% увеличивается минимально допустимое значение вероятности дефолта для возобновляемых розничных кредитных требований, а для остальных требований к розничным заемщикам - с 0,03% до 0,05%;

минимально допустимый уровень потерь при дефолте для розничных кредитных требований, обеспеченных залогом жилого помещения, снижается с 10% до 5%, для возобновляемых розничных кредитных требований устанавливается в размере 50%, для прочих кредитных требований к розничным заемщикам - 30%.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62102.html
© КонсультантПлюс, 1997-2020