Внесены уточнения в требования к применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков

Уточнения коснулись, в частности: порядка внесения изменений в применяемые банком методики и модели ПВР; оценки величины ожидаемых кредитных потерь; корректировок значения вероятности дефолта, значения уровня потерь при дефолте, а также величины КТ, подверженной риску дефолта.

Установлена величина коэффициента ОКП (ожидаемых кредитных потерь) в размере 100% для кредитных требований, находящихся в дефолте.